知っている人も多いのかもしれないが、WSJ UAL株価暴落はなぜ起きた——アルゴリズム検索も一因にという記事を教えてもらう。
かいつまんで引用すると、
この日(引用者註:9月8日)、UALの2002年の破産申請に関する古い記事が、新しい記事であるかのようにGoogleのニュースサービスに現れた。UALの親会社 United Airlinesの株価はすぐさま約12.50ドルから3ドルに急落、NASDAQ市場は取引を一時停止し、UALは新たな破産申請はないとする声明文を発表した。
なぜこんな古い記事がそうインデックスされたのか謎だが、やはり気になるのは
人間の介入なしで自動的に株式を取引するプログラムの利用がウォール街で増えていることも、被害を大きくした。ニュースの見出しや業績データを基に株式を売買するアルゴリズム売買メカニズムによる取引は、8月最終週にはニューヨーク証券取引所の取引の約4分の1を占めていた。
というところで、全体の1/4も自動取引プログラムが取引しているのか! というところである。カブロボみたいに自動で株取引するプログラムのコンテストがあるくらいだから、まだ実用化には遠いのかと思っていたが、そうでもないのか。適当に素性抽出して機械学習すればうまく行きそう(精度100%近くなくても、勝率5割を少し上回っていればいいだけなので)だ、とは多くの人が思っていたかもしれないが、みんな普通にやっているのかな? (もしかしたら売買が自動なだけでルールは人手で作っているのだとすれば、そこに機械学習を用いるメリットはあるかもしれない) 取引額の1/4か取引回数の1/4かで意味違ってくるけど……。
しかしこんなプログラムで儲かってなにが嬉しいんだろう(意図したように動いて儲かったら楽しいとは思うけど)。自分にはよく分からない世界だ……。逆に言うと、ここまで自動化されてしまうと一見さんお断りというか、かなり詳しくならないとうまみが出てこないように思える。(ここまで来ると下のエントリと似たような議論になってくるが……)
